Отправившись в TinyKeep для исследования подземелий, приходиться погрузиться в атмосферу безысходного и безнадежного побега из заключения. Главный герой оказывается взаперти глубоко под землей, когда просыпается. Игрокам предстоит занять роль человека, пытающегося спастись и выбраться наружу любыми доступными способами. Персонаж обнаруживает взломанные двери темницы и записку, которую оставил незнакомец.

Сюжет TinyKeep повествует о попытках сбежать из подземной тюрьмы, начиная в одиночестве и полной темноте, под глубокими слоями поверхности земли. Предстоит начать с одним лишь фонарем, который помогает освещать мрачные и опасные коридоры подземки и прокладывать поступающим прохождением путь наверх, в надежде выбраться живым и невредимым. По пути герой встречает разнообразных монстров и жутких созданий, которых без оружия никак не одолеть первое время и нужно заманивать в ловушки, стараясь не попасться в них самому.

Геймплей выполнен в виде роуглайк жанра, где традиционно представлена механика генерации уровней и полная реиграбельность после поражения. Протагонист после смерти сбрасывает полученный результат, откатываясь на определённое время назад и начинает забег с нуля, находясь в новом, процедурно сгенерированном пространстве мира, который подстраивается случайным образом под пользователя и не позволяет заучить правильные маршруты прохождения, предоставляя новый опыт игры каждый раз.