События игры KISS Цирк Сумасшедших: Дитя Ночных Кошмаров рассказывают о вымышленном мире. В середине измерения находится Цирк Психов, территория, где сосредоточена вся темная сила. Если в недрах появится Дитя Кошмаров, то другие вселенные падут под натиском могущественного зла. Тьма окутает Мир Сновидений и Реальности. Ранее это случалось, но главного противника смогли остановить Четверо Великих. Небесные божества, управляющие всеми стихиями: земля, воздух, вода и огонь.

История повторяется, но на этот раз необходимы новые герои, способные противостоять демонам. Ребята из Америки, недавно создавшие собственную рок-группу, отправились в следующее захолустное поселение, чтобы дать концерт десятку зрителей. Но их планы резко меняются, после того как они получают приглашение от загадочной цыганки. Им предстоит отправиться в странный Цирк и именно эти четыре персонажа станут очередными Великими, чтобы сразиться со злом.

Процесс KISS: Psycho Circus The Nightmare Child представлен в виде экшена от первого лица. Игрок берет управление над новым воплощением Великого и попадает в центральную территорию зла. На пути предстоит сразиться с монстрами и демоническими существами, чтобы добраться до Дитя Кошмаров. Постепенно герои прокачивают способности и находят новое вооружение. Пользователь способен пользоваться магическими заклинаниями и различными клинками, чтобы устранять соперников.