Погружение в Private Infiltrator происходит через нуарные и темные тона, где предстоит отправиться на секретное задание одной из загадочных корпораций. События переносят в 1867 год, где происходят разборки между копоратами и игрокам предстоит занять роль одного из участников секретной операции. Приходиться проникать в ряды противника и изучать подноготную системы, работающую в их строе.

Сюжет в Private Infiltrator повествует о засекреченной организации ASB, которая маскируется под небольшую финансовое учреждение, занимаясь подпольной деятельностью и разрабатывая коварные планы. Протагонисту из другой стороны, группы под названием WEC, предстоит попасть незамеченным на территорию врагов, тихо и аккуратно продвигаясь по поставленному заданию. Главной задачей для агента становиться сбор информации и доказательств, проводя независимое расследование на базе противника.

Геймплейные механики подразумевают под собой перемещение главного героя по локациям, осматривая окружение и стараясь не попадаться на глаза конкурентов. По пути будут встречаться разнообразные головоломки и препятствия, которые можно решить при помощи вспомогательных предметов или вещей, найденных внутри тайных помещений тайной корпорации. Необходимо вести следствие и разбираться во всех хитросплетениях сюжетной линии, пытаясь понять мотивацию ASB.