Интерактивный рассказ Princess Nightmare повествует про девушку по имени Литл, что является вампиром. Её семейство состоит только из кровососов, а сводным братом является Раду Дракуло. Отец семейства Влад решается переехать в Японию, чтобы пожить там некоторое время и заодно скрыться от охотников Ван Хельсинга. Девочка, которой исполнилось недавно 114 лет мечтает попасть в настоящую школу, и она получает наконец-то такую возможность. Игра выполнена в анимешной стилистике, где необходимо наблюдать за рассказом.

Пользователи в Принцесса из кошмара будут управлять от лица девчонки, попадая в непривычный для нее мир. Придется сталкиваться с людьми и детьми в школе, а также налаживать свои первые социальные взаимосвязи со сверстниками. Получится выстраивать надежные или напротив, не доверительные отношения с одноклассниками, что будут в недоумении от странностей Литл. Героиня отличается от простых смертных, поэтому сразу привлекает на себя большое количество внимания.

Пользователи будут направлять развитие сюжетной линии, предпринимая действия за протагонистку. Предстоит оказывать влияние на ответы в диалогах или на поступки в определенных забавных ситуациях, в которые постоянно попадает маленькая вампиресса. Девушка столкнется с недопониманием и сможет освоить правила поведения, перенимая некоторые поведенческие паттерны от своих новых японских товарищей, старающихся помочь социализироваться героине.