Nightmare рассчитана только на одиночное прохождение. Здесь выложен инди-хоррор с видом от первого лица и трехмерной графикой, а не двухмерная и пиксельная MMORPG с таким же названием. По сюжету герой оказывается в ночном кошмаре. Кроме главного персонажа по нему бродят призраки. Эти существа хотят, чтобы он остался в плохом сне навсегда. Чтобы проснуться, протагонисту нужно повышать шкалу своего рассудка (это что-то вроде полоски здоровья). Для этого необходимо увеличивать освещение на карте. Также здесь нужно гулять по локациям с фонариком, собирать и крафтить специальные вещи, изучать местность, сражаться с духами, продумывать тактику на боссах и участвовать в разных ивентах. Любители хардкора могут запустить экспертный режим. Он меняет основные механики и делает игровой процесс куда сложнее.

Каждая катка тут длится в среднем около получаса. Матч можно закончить и быстрее. Проект Кошмар может похвастаться высокой реиграбельностью. Каждое следующее прохождение отличается от предыдущего. При новых забегах меняется расположение всех предметов. Одни случайные активности появляются, а другие исчезают. Они могут, как облегчить геймплей, так и усложнить его. Порядок появления врагов тоже зависит от рандома. Игрок может встретить новых существ вместо уже знакомых противников. В инди-игре также есть прокачка. Геймер зарабатывает опыт и получает Жетоны Света. Их можно потратить на приобретение различных навыков.